5 - Test uw trading systeem
We bieden twee elkaar aanvullende methoden aan om uw trading systemen te testen.
- ProBacktest: Backtest uw systemen met historische data
- PaperTrading: test uw systeem dag na dag in echte markt condities
Simuleer uw strategieën met ProBacktest
Met de ProBacktest module kunt u de implementatie van uw strategie gebaseerd op historische data simuleren om een inschatting te krijgen wat de prestaties hadden kunnen zijn.
De ProBacktest module kan u de prestaties van een systeem gebaseerd op de beschikbare historische data bevestigen maar ook de zwakke punten blootleggen, die u vervolgens weer kunt verbeteren.
Meerdere jaren historische intraday data
Uw systeem backtesten op langere en meer betrouwbare data geeft meer relevante en bruikbare resultaten.
ProRealTime biedt meerdere jaren historische intraday data. De betrouwbaarheid van deze data wordt bewaakt door een speciaal team dat zich full-time richt op data onderhoud en directe verbindingen met de beurzen.
Start een ProBacktest simulatie met uw trading systeem
Het gebruik van ProBacktest is gemakkelijk:
- Open het grafiekvenster van het instrument waarop u uw systeem wilt backtesten met het gewenste tijdsframe voor de simulatie (bijv: 15 minuten).
- Gebruik het "historie" dropdown menu (bovenaan links in het grafiekvenster) om de gewenste hoeveelheid historische data te laden (bijv 10.000 units).
- Bovenin de grafiek, klik op de
knop en daarna de tab "ProBacktest & Automatisch Trading" en kies het systeem die u wilt backtesten. - Klik "Wijzigen" voor toegang tot het code editor venster. Stel in de "ProBacktest" tab de volgende parameters in:
- Startkapitaal: geef de hoeveelheid startkapitaal van uw simulatie aan
- Commissie instellingen; stel de commissies in die gelden voor elke transactie in de simulatie (vaste hoeveelheid, %, spread, etc.)
- Max position size defined in cash: This parameter only applies to orders to enter the market with the following limitations: checks concerning the "Max position size" in cash parameter are performed at the close of the bar that triggers a position entry in a trading system. Thus , this limit may be exceeded if the order to enter the market is an "at market" order and the execution price level is different from the close price of the previous bar. Max position size in cash may also be exceeded due to gains.
- Historische data gebruikt in de simulatie: standaard wordt het systeem gesimuleerd op alle geladen data in de grafiek. Gebruik deze optie als u de hoeveelheid data wilt verkleinen waarop u uw systeem wilt simuleren (bijv: van 1 januari tot 30 juni 2014).
- Klik op de knop "ProBacktest mijn systeem" om de simulatie te starten.
Analyseer de resultaten van de ProBacktest simulatie
Als het trading systeem is gebacktest, kunt u kijken naar:
- De equity curve
- De positie historie (in grafiekvorm)
- De historie van uitgevoerde orders (in lijst- of grafiekvorm)
- Een gedetailleerd statistisch rapport
Het gedetailleerde rapport geeft u nuttige statistieken zoals:
Winstanalyse
- Winst voor de gesimuleerde periode (in % en absoluut)
- Winst/verlies ratio
- % winstgevende posities
- Gesplitste analyse voor long en short posities
- ...
Positie analyse
- Gemiddelde tijd in positie
- % tijd in de markt
- Gemiddeld aantal orders per dag/maand
- ...
Risico analyse
- Grootste verlies op een positie
- Max. drawdown (historisch grootste verlies)
- Gemiddelde exposure / Minimale exposure
- ...
Om meer over ProBacktest te leren, ga naar pagina 23 van de trading systemen programmeer handleiding.
Waarschuwing: de met ProBacktest berekende statistieken hebben betrekking op data uit het verleden. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.